トレードルールの評価の仕方

皆さんこんにちは。
専業トレーダーのKennです。

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この画像のグラフを見てどう思うでしょうか?

初心者であれば何が何だか分からないと思います。
今日はこの話をしたいと思います。

なるべく分かりやすい言葉で解説しますね。

このグラフは損益チャートです。

私が開発したとあるトレードのルールを過去のチャートに当てはめて、そのルール通りにトレードを行ったらどの程度の利益になるのか?を検証した結果です。

この検証作業の事をバックテストと言います。

右肩上がりなのは一目瞭然だと思います。
これは利益が見込めるトレードルールであるという証明です。

上部には色んな数値があると思いますので左から順に説明します。

検証作業の条件としては以下の5つです。
・2017年から今日現在までの3年間
・4時間足
・資金100万円スタート
・レバレッジは1
・単利運用

1、1,206,701円
過去3年間での総利益です。

100万円スタートなので+120.67%の利率ですね。
年利では+40%です。
低金利時代にこの破格の利率をどう思うでしょうか?

これがトレーダーの世界です。

2、99回
トレード回数です。

この回数が少なすぎるのはバックテストとしては信ぴょう性が欠けるものとなります。
多ければ多いほど良いのですが、4時間足なので99回でも問題ないと判断しています。

3、65.66%
勝率です。
これは説明不要ですよね?
勝ちトレードの割合です。

4、3.165
プロフィットファクターです。
『PF』と略す事が多いです。
総利益が総損失の何倍なのか?という数値です。

例えば、総損失が-100万円の時、総利益は+316万円という事ですね。
この数字が高いほど優秀なトレードルールであるという事になります。

まずはPFが2以上あるトレードルールの構築を目指してみましょう。

5、84,491円
最大ドローダウンです。
最大DDと略す事が多いです。

損益チャートで資金が最大になった地点から下落した最大の下落幅(損失額)の事です。
残念ながら私の作ったロジックが優秀すぎてこのグラフからは大きなドローダウンが観測できません。
それほどまでにDDが浅い、という事になります。

過去3年のうちに資産が最大で84,491円減った事があるという事です。
このDDは相当低いです。

まずは最大DDを20%以下に抑えるようなロジックの制作をして見ましょう。

6、12,188円
トレード一回当たりの期待値です。

このトレードルールに従ってトレードを一回行うと12,188円の給料が貰えると考えると分かりやすいですね。
過去3年間で99回トレードしたので1,206,701円稼げたという事です。

7、16本
トレード一回当たりの平均時間(ローソク足の数)です。

検証条件が4時間足なので4×16=64時間となります。
一度トレードを開始したらそのトレードが終了するまで3日弱の時間を要するという事です。

以上になります。

ざっと説明しましたが理解できたでしょうか?

GTCではこのようなトレードルールが作れるようになる為のアドバイス(支援)をしています。
今いる会員さんはほとんどがトレード経験0の完全初心者からのスタートですが、猛スピードで成長しています。

すでに皆さんはこの損益チャートに迫る勢いのロジックの構築に成功しています。
本当にすごい事だと思います。

たった2~3ヶ月前は完全に何もわからない初心者だったのに、です。
ある会員さんは検証しすぎてマウスを握る右手が腱鞘炎になってしまってマウスが持てなくなったと言っていました。

素晴らしいですよね。
私が教えた事を愚直に信じ、一心不乱に努力し続ける。

この作業こそ私が負け組だった15年前にたった一人で通ってきた道です。

皆さんは恵まれています。

険しい道を切り開いた先駆者である私がここにいる事。
同じ野望を持つ仲間がそばにいる事。

道に迷わずゴールまでの道のりが見えている事。

自信を持って全てのパワーを注ぎ、圧倒的な速度で成功までの階段を駆け上がって下さい。

コロナウイルス問題でリモートワークが注目を浴びていますが、トレーダーという職業はこれからの時代に見事にマッチしていると言えるでしょう。

経済的な自由と時間の余裕。
PCさえあればどこででも生活が行える新しいライフスタイルの選択。

小さな教室という事もあり、少数精鋭での講習をして行く予定でいるので、オープン間もない空きがある今が最後のチャンスです。

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